펀드대란 뚜껑을 연 라임펀드 금융사고가 대척점에 선 것으로 보인다.
라임펀드 사건이 사모펀드의 큰손 블랙록이 2대주주인 신한은행에서 지속판매한 채권펀드에 라임펀드가 돌려막기용으로 자금을 전이한 것으로 밝혀졌고 전 청와대 행정관이 총선압승 다음날 검찰에 체포됐다.
신한은행이 지난해 7월 라임 수사가 시작된 이후 채권펀드인 CI펀드 투자금에 대해 “임의로 다른 펀드에 빼돌린 사실을 파악한 상태였고, 금융감독원 검사 결과로도 ‘펀드 돌려막기’가 사실로 확인됐다”고 한국일보가 16일 보도했다.
이날 라임펀드 사건 수사대상이던 전 청와대 경제수석실 행정관이 긴급체포됐고 무역금융 펀드 피해규모가 10조대를 넘어설 것으로 보인다.
라임자산운용 펀드를 집중판매한 신한은행은 미국 사모펀드 블랙록이 2대 지주이고, 기재부는 미국 신용평가사 S&P설명회에 이어 블랙록 등 사모펀드와 자산운용사들에게 뉴욕설명회를 코로나 사태 초기인 2월 20일 개최하며 한국의 재정운용과 코로나 대응 등을 기재1차관이 직접 설명했다.
라임펀드 사건이 터진 지난해 7월 이후 신한은행이 발매한 CI펀드는, 애초 지난해 4월부터 8월까지 2천700억원 가량 판매한 라임펀드 상품이고, 라임에 연결된 해외 무역금융펀드가 부실이 나면서 ‘상대적 안정성’을 앞세워 무역펀드에 추가 자금 공급용 펀드로 보여, 펀드 상호간에 복합적으로 얽힌 파생상품들의 연쇄 부실이 시작됐다.
파생상품은 정크본드를 쪼개서 우량채권과 섞는 기술에 의존하며 섞은 배합에 따른 화학적 결합구조는 설계자와 판매자가 설명 못하고 있다.
라임펀드 사건은 소액(2400억) 투자금으로 국내 무역펀드를 만들어 스와프거래로 레버리지 2배이상 부풀려서 5개의 중남미 해외무역금융펀드에 분산 재투자하여 만든 펀드를 국내 시중은행을 통해 우량상품으로 판매하는 미국 헤지펀드의 폰지사기에 연결됐고, 주로 해외 개발도상국가의 해외무역금융 사기투자가 이뤄진 것으로 알려졌다.
반면 삼일회계법인은 2월 라임펀드의 2개 모펀드인 ‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스 2호’에 대해 50~79%의 예상 회수율을 내놨지만 회수율 확인은 진행하지 않아 투자자 전액 손실 우려가 높다.
라임 무역금융펀드는 2400억원으로 신한금융투자와의 총수익스와프(TRS) 거래로 레버리지를 키워 5개의 해외무역금융펀드에 분산투자하며 규모를 키웠다.
신한금융지주는 국민연금이 지분 9.38%로 제1주주이고 2위가 지분 6.13%의 사모펀드 블랙록펀드(BlackRock Fund Advisors)의 소유구조이고, 블랙록은 코로나 사태가 미국에서 터지기 이전인 1월 29일 미 공화당 지도자들이 집중매입한 '블랙록 헬스사이언스 트러스2 펀드'의 산실이다.
김용범 기재부 차관은 2월 20일 뉴욕에서 블랙록, 모건스탠리, UBS 등 뉴욕 소재 자산운용사·투자은행 소속 투자자 25명과 만났고, 코로나 확산 질의에 “아직 계량화하기는 이르지만 경제에 미치는 영향을 최소화하며 경기 반등 모멘텀 유지를 위해 종합적인 경기 대책을 준비하고 있다”고 답하며 반도체 시장 전망과 일본 수출규제협상 등에 답한 것으로 기재재부가 보도자료로 밝혔다.
경제수석실 전 행정관은 라임펀드를 1조원 이상 판매한 대신증권 반포WM센터장이 피해자에게 “이 사람이 핵심 키)”라며 ‘김 전 행정관이 라임 사태를 막고 있다’는 식으로 말하며 “14조원을 움직인다”는 녹취록 당사자이며, 금융감독원에서 지난해 2월부터 1년간 청와대 경제수석실로 파견돼 라임 사태 관여 의혹을 받고 있고, 검찰은 뇌물 및 공무상 비밀누설 혐의로 체포했다고 밝혔다.
반면 전 행정관은 라임사건 수배중인 스타모빌리티 회장과 고향 친구로 구체적 공모관계는 아니라는 주장도 있으며, 라임자산운용 전 부사장도 수배중으로 횡령·주가 조작관련 코스닥 상장사들이 검찰 수사 대상이다.
검찰은 라임펀드 자금이 투입된 상장사에 대해 허위 게시물을 반복게시해 주식 매도를 유도한 뒤 수억원의 부당이득을 취한 투자자문업체 대표 등을 구속한 상태로, 횡령 주가조작 돌려막기 등이 수사 초점으로 보인다.
국책은행인 기업은행이 집중판매한 디스커버리펀드도 환매중단으로 라임과 유사행태를 보이고 윤종원 기업은행장은 부임전 청와대 경제수석에서 장하성 정책실장과 같이 근무했고, 장 전 수석(현 주중대사) 동생이 만든 사모펀드 디스커버리가 기업은행에서 대행판매하며 1위를 기록했고, 현재 환매 일부중단 상태이다.
디스커버리펀드는 2017년 상반기 수탁액 500억이 현 설정액 4933억원으로 72개 펀드 운용하면서 기업은행은 디스커버리의 펀드를 5800억 원 이상 팔아 1위이고, 기업은행 계열 증권사 IBK투자증권(782억 원)이 증권사 중 판매액 2위 신한금융투자(220억 원)보다는 20배 이상 많이 팔았다.
사모펀드 급성장 시기에 트럼프대통령 동문(펜실베니아대)을 앞세운 장하성 정책실장(2017년 5월~2018년 11월)이 있고, 동생의 사모펀드 디스커버리는 기업은행이 판 1800억원 ‘US핀테크글로벌채권’ 펀드 투자자 200명의 695억 원의 투자금을 환매중단해 투자자들이 시위중이다.