미국 장기국채 수익률이 5%를 초과하며 엔화가 달러당 150엔에 다가서는 강달러 장세가 지속에 중국은 헤지펀드의 공매도 조사를 시작했고 한국 증시가 추락하며 환율 시장이 흔들리고 있다.
미국 연준의 금리동결에서 ‘추가 인상’ 발언이 나오고 10년 만기 국채 수익률은 21일 4.4980%로 정점을 찍어 2007년 이후 최고치를 기록했다.
미국 국채에서 2년물 수익률은 5.202%를 찍으며 2006년 이후 최고치를 경신했다.
중국의 퀀트(정량 분석) 펀드 규모가 2021년 연말 기준 1조800억 위안(200조원)으로 전년 대비 2배로 급증했고 금융당국이 헤지펀드 등에 공매도 조사를 시작했다고 로이터가 21일 보도했다.
미국의 총 국가 부채는 재무부 대차대조표에서 19일 처음으로 33조 달러를 넘어섰고, 연준의 기준금리 5% 선 고수에서 부채 이자가 가중된 연방 지출을 둘러싼 의회 싸움은 9월에 연방정부 폐쇄 전망과 더불어 미국의 불안정한 재정 궤적을 극명하게 보여준다.
강력한 고용 지표가 나오고 금리 인상 장기화 전망이 우세해지면서 미국 장기 금리는 최고 수준으로 상승했고, 한국 정부와 한국은행이 한미 금리격차 2%를 유지하며 미국 금리 인하 기대에 의존한 경기부양이 좌절을 보인다.
미 의회는 필요한 예산 법안을 통과시키지 못한 상태에서 21일 기술주의 나스닥 종합지수는 245.14p 하락한 13,223.99로 마감했다.
뉴욕 증시에서 이날 다우존스 산업평균지수(30종)는 전날보다 370.46달러 하락한 3만4070.42달러로 마감하며 영업일 기준 3일 연속 하락했다.
일본 엔화는 이전 세션의 10개월 이상 최저치인 1달러당 148.465 엔 근처에서 최고 약세를 보였다.
일본 중앙은행(BOJ)은 2일간의 정책 회의 후 오늘(22일) 오후 금리 결정을 발표할 예정이나 요미우리는 “BOJ가 초완화적 통화 설정 고수할 것으로 예상된다”며 저금리에 의한 엔화 약세 정책의 지속을 보인다.
T. Rowe Price의 신흥시장 및 일본 주식 전략 포트폴리오 전문가인 Daniel Hurley는 "우리는 (BOJ)가 2%(인플레이션) 목표를 달성할 수 있다고 확신하지만, 내년에 시작되는 순토(봄 임금) 협상에 중점을 두고 2024년까지 변화가 없을 것이라고 믿는다"고 로이터에 21일 말했다.
미국 공화당과 민주당은 하원 협상에서 부채 한도를 1년 동안 유예하고 내년에 증가할 것으로 예상되는 일부 자금을 동결한 다음 5년에 지출을 1% 성장으로 제한함으로써 2025년까지 연방 지출을 차입 한도인 31조4천억 달러로 축소에 유예 조치의 초당적 합의로 끝났다.
달러 강세에 유로화는 이날 0.07% 하락한 $1.0655를 기록하며 지난 세션에서 1개월래 최저치로 떨어졌다.
파운드화는 0.02% 하락한 $1.2293에 거래되었으며, 영국의 빠른 물가 상승 속도가 예기치 않게 둔화된 지 하루 만에 영란은행(BoE)이 장기금리 인상 중단 발표 후 20일에는 약 1개월 최저치로 하락했다.
파운드화 하락은 2021년 이후 처음으로 BoE가 차입 비용을 인상하지 않았고, 트레이더들이 중앙은행의 추가 금리 인상에 대한 기대를 위축되며 더 강해졌다.
호주달러는 0.1% 하락한 0.6410달러를 기록했고 약 0.3%의 주간 하락세를 보이며 지난주 상승세를 되돌렸다.
뉴질랜드 달러는 0.06% 하락한 0.5928달러를 기록했지만 주간 상승률은 0.5%로 격차를 보였다.
중국은 21일 헤지펀드와 증권사에 대해 ‘공매도’ ‘퀀트(정량 분석)’ 투자에 대해 조사를 시작했다고 로이터가 보도했다.
로이터는 소식통을 인용해 중국 증권감독관리위원회(증감회)가 지난 수주 간 몇몇 주요 중권사들을 대상으로 공매도를 비롯, 퀀트 트레이딩 관련 조사했다며 “이는 파생상품 및 데이터 기반 컴퓨터 모델을 활용한 첨단 거래기법에 대한 조사이며 최근 중국증시 하락과 퀀트 펀드 간 관계성 여부 조사로 보인다”고 밝혔다.
Capital.com 선임 시장분석가 다니엘라 하톤(Daniela Hathorn)은 "인플레이션이 겉보기에는 하락하는 것처럼 보이지만 여전히 매우 높고 성장이 거의 정체된 상황에서 은행이 매파적 입장에서 결정적 태도를 취하지 않고 인상 가능을 제공하고 있어, 더 많은 것을 보장하지 않는 한 시장이 어떤 결정도 필요한 것에 미치지 못한다는 점을 알게 될 것"이라고 금리인상 가능성에 강달러 불안정 장세를 설명했다.
중국 증감회는 조사에서 헤지펀드의 직접주문전용선(DMA)에 대한 정보를 요구했다고 소식통들은 인용 로이터가 21일 보도했다.
DMA는 주식 거래에서 거래 주문이 증권사의 처리 작업을 거치지 않고 거래소에 곧바로 전달되기 때문에 일반 주문보다 빨라 이를 이용한 헤지펀드는 중국 증시에 미치는 영향이 그만큼 커졌다.
중국 헤지펀드들은 DMA를 통해 증권사 자금을 쉽게 대출해 차입 자금을 이용하는 높은 레버리지 투자로, 1달러 대출에서 계좌에는 4분의 1인 25센트만 보유하면 돼 차입 투자를 지배했다.
중국증시는 8월에 실물 경제지표가 개선을 보였으나 외국인 매도세가 계속되며 증시 하락이 커지며 선전성분지수는 2020년 4월 1일 이후 약 3년 반 만에 처음으로 종가 기준 1만선 아래로 떨어졌다.